Când vine vorba de portofolii diversificate, corelația reprezintă gradul de relație dintre mișcările de preț ale diferitelor active incluse în portofoliu. ... Dacă două perechi de active oferă același randament la același risc, alegerea perechii care este mai puțin corelată scade riscul general al portofoliului.
Corelația negativă este un concept important în construcția de portofolii, deoarece definește beneficiile obținute din diversificare. Investitorii ar trebui să caute să includă unele active corelate negativ pentru a proteja împotriva volatilității portofoliului general.
Cu cât este mai mică corelația dintre cele două active, cu atât beneficiul diversificării este mai mare și se va îndoi mai mult spre stânga. Prin această logică, atunci când cele două active sunt perfect corelate negativ, adică corelația dintre ele este -1, diversificarea ar trebui să producă o reducere maximă a riscului.
Diversificarea riscului în procesul de selecție a activelor permite investitorului să reducă riscul global prin combinarea activelor corelate negativ, astfel încât riscul portofoliului să fie mai mic decât riscul activelor individuale din acesta.
Beneficii de diversificare: reducerea riscului printr-o diversificare a investițiilor. Investițiile care sunt corelate negativ sau care au o corelație pozitivă scăzută oferă cele mai bune beneficii de diversificare. Astfel de beneficii pot fi evidente în special într-un portofoliu diversificat la nivel internațional.
Diversificarea este o strategie de gestionare a riscurilor care combină o mare varietate de investiții într-un portofoliu. ... Rațiunea din spatele acestei tehnici este că un portofoliu construit din diferite tipuri de active va produce, în medie, randamente mai mari pe termen lung și va reduce riscul oricărei dețineri sau titluri individuale.
În statistici, o corelație negativă perfectă este reprezentată de valoarea -1.0, în timp ce 0 indică nicio corelație și +1.0 indică o corelație pozitivă perfectă. O corelație negativă perfectă înseamnă că relația care există între două variabile este exact opusă tot timpul.
O corelație negativă este o relație între două variabile în care o creștere a unei variabile este asociată cu o scădere a celeilalte. Un exemplu de corelație negativă ar fi înălțimea deasupra nivelului mării și temperatura. Pe măsură ce urci pe munte (creșterea în înălțime) devine mai rece (scăderea temperaturii).
O corelație negativă este o relație între două variabile care se deplasează în direcții opuse. Cu alte cuvinte, atunci când variabila A crește, variabila B scade. O corelație negativă este, de asemenea, cunoscută sub numele de corelație inversă. ... Ca un alt exemplu, aceste variabile ar putea avea, de asemenea, o corelație negativă slabă.
Teoria modernă a portofoliului (MPT) afirmă că un investitor poate realiza diversificarea și reduce riscul de pierderi prin reducerea corelației dintre randamentele activelor selectate pentru portofoliu. Scopul este de a optimiza randamentul așteptat împotriva unui anumit nivel de risc.
Randamentul așteptat este suma profitului sau pierderii pe care un investitor o poate anticipa să primească pe o investiție. Randamentul așteptat este calculat prin înmulțirea rezultatelor potențiale cu șansele ca acestea să apară și apoi totalizarea acestor rezultate.
Corelația, în industriile finanțelor și investițiilor, este o statistică care măsoară gradul în care două valori mobiliare se mișcă în raport unul cu celălalt. Corelațiile sunt utilizate în gestionarea avansată a portofoliului, calculată ca coeficient de corelație, care are o valoare care trebuie să se încadreze între -1.0 și +1.0.
Nimeni nu a comentat acest articol încă.